由于投資者的注意力偏差，經(jīng)濟上相互關(guān)聯(lián)的公司發(fā)布的消息不會立即反應(yīng)在股票上，這就產(chǎn)生了收益可預(yù)測性。通過已經(jīng)抽取的實體結(jié)合業(yè)務(wù)邏輯確定實體間的關(guān)系，同時已經(jīng)完成了知識圖譜存儲的工作。其中實體主要包括上市公司上下游原材料、主營產(chǎn)品、主營業(yè)務(wù)、所屬行業(yè)、所屬板塊等十余種實體。
基于此理論構(gòu)建模型，利用產(chǎn)業(yè)鏈知識圖譜尋找相關(guān)聯(lián)公司，驗證了收益的可預(yù)測性。
知識圖譜構(gòu)建數(shù)據(jù)：招股說明書、財務(wù)報表等上市公司公開文檔。
所用其他數(shù)據(jù)：
1）資產(chǎn)價格時間序列數(shù)據(jù)
2）價格、金額、指數(shù)、銷量、出貨量等五個指標(biāo)所代表的宏觀指數(shù)
